Le SAR parabolique est un indicateur technique développé par J. Welles Wilder pour déterminer la direction dans laquelle un actif se déplace. L'indicateur est également appelé système d'arrêt et de marche arrière, abrégé en SAR. Il vise à identifier les renversements potentiels dans le mouvement des prix des actifs négociés. Il peut également être utilisé pour fournir des points d'entrée et de sortie.
Le SAR parabolique fonctionne principalement dans les marchés à tendance. Wilder recommande aux traders d'établir d'abord la direction de la tendance en utilisant le SAR parabolique, puis d'utiliser des indicateurs alternatifs pour mesurer la force de la tendance.
Lorsqu'il est tracé graphiquement sur un graphique, l'indicateur SAR parabolique s'affiche sous la forme d'une série de points. S'il apparaît en dessous du prix actuel, le SAR parabolique est interprété comme un haussier haussier et baissier Les professionnels de la finance d'entreprise se réfèrent régulièrement aux marchés comme haussiers et baissiers en fonction de mouvements de prix positifs ou négatifs. Un marché baissier est généralement considéré comme existant lorsqu'il y a eu une baisse de prix de 20% ou plus par rapport au sommet, et un marché haussier est considéré comme une reprise de 20% à partir d'un fond de marché. signal. Lorsqu'il est positionné au-dessus du prix actuel, il est considéré comme un signal baissier. Les signaux sont utilisés pour fixer des objectifs de pertes et de profits.
Comment fonctionne le SAR parabolique
Le SAR parabolique est généralement représenté dans le graphique d'un actif. Négociation de titres Les titres de négoce sont des titres qui ont été achetés par une entreprise dans le but de réaliser un profit à court terme. Une entreprise peut choisir de spéculer sur divers titres de créance ou de capitaux propres si elle identifie un titre sous-évalué et souhaite profiter de l'occasion. sous la forme d'un ensemble de points placés près des barres de prix. Généralement, lorsque ces points sont situés au-dessus du prix, cela signale une tendance à la baisse et il est considéré comme un signal de vente. Lorsque les points se déplacent sous le prix, cela montre que la tendance de l'actif est à la hausse et signale un achat.
Le changement de direction des points produit des signaux commerciaux qui peuvent produire un profit lorsque le prix fait de grandes fluctuations. Cependant, l'indicateur n'est pas aussi fiable dans un marché plat ou varié. Les mouvements sont illustrés dans le tableau ci-dessous:
Lorsque le prix d'un titre augmente, les points augmentent également. Le rythme s'accélère avec la tendance. Le SAR parabolique fonctionne bien pour capturer des profits en entrant dans le commerce pendant une tendance dans un marché stable.
Cela peut produire de faux signaux lorsque le prix évolue latéralement, et le commerçant doit s'attendre à de petites pertes ou de petits profits. L'indicateur peut également être utilisé pour définir des ordres stop loss. Ceci peut être réalisé en déplaçant le stop loss pour qu'il corresponde au niveau de l'indicateur SAR.
Autres indicateurs qui complètent le SAR parabolique
Wilder a recommandé d'utiliser d'autres indicateurs comme l'indicateur de momentum d'indice directionnel moyen Indicateur ADX - Analyse technique ADX signifie indice de mouvement directionnel moyen. L'indicateur ADX est un indicateur de la force de la tendance, couramment utilisé dans le trading à terme. Cependant, il a depuis été largement appliqué par les analystes techniques à pratiquement tous les autres investissements négociables, des actions au forex en passant par les ETF. pour confirmer la force de la tendance existante. Les autres indicateurs qui complètent les signaux de trading SAR comprennent les moyennes mobiles et les modèles de chandeliers.
Par exemple, lorsque le prix de l'actif tombe en dessous d'une moyenne mobile à long terme, cela confirme le signal de vente produit par le SAR parabolique. Si le prix est supérieur à la moyenne mobile, concentrez-vous sur la prise des signaux d'achat.
Comment calculer l'indicateur SAR
Le SAR parabolique utilise le prix le plus élevé et le plus bas ainsi que le facteur d'accélération pour déterminer où le point indicateur SAR sera affiché. La formule du SAR parabolique est la suivante:
DAS parabolique à la hausse = SAR antérieur + AF antérieur (EP antérieur - SAR antérieur)
DAS parabolique à la baisse = SAR antérieur - AF antérieur (SAR antérieur - EP antérieur)
Où:
- L'EP est le point extrême d'une tendance (point le plus élevé atteint par un prix lors d'une tendance haussière ou le prix le plus bas atteint lors d'une tendance baissière).
- AF est le facteur d'accélération qui est initialement fixé à une valeur de 0,02 (il est augmenté de 0,02 à chaque fois que l'EP est enregistré, avec un maximum de 0,20). Les traders peuvent choisir le facteur d'accélération en fonction du style de trading ou de l'instrument négocié).
Les résultats obtenus à partir des calculs ci-dessus créent un point qui est tracé par rapport à l'action des prix des actifs, soit en dessous soit au-dessus. Les points aident à déterminer la direction actuelle du prix.
Avantages et inconvénients du parabolique
L'avantage d'utiliser un SAR parabolique est qu'il aide à déterminer la direction de l'action des prix. Dans un environnement à forte tendance, l'indicateur produit de bons résultats. De plus, lorsqu'il y a un mouvement contre la tendance, l'indicateur donne un signal de sortie lorsqu'un renversement de prix pourrait se produire. Cet outil fonctionne mieux dans les marchés en tendance avec de longs rallyes ou baisses.
À la baisse, le SAR parabolique produit de faux signaux lorsque l'action des prix commence à se déplacer latéralement. En raison de l'absence de tendance, l'indicateur va et vient autour de la barre de prix, ce qui produit des signaux trompeurs. Lorsqu'un trader s'appuie uniquement sur le SAR parabolique dans des conditions de marché latérales, cela peut entraîner la perte de transactions.
Pour éviter de tels accidents, les traders ne devraient négocier que dans le sens de la tendance dominante et éviter les échanges lorsqu'une tendance est absente. En outre, l'utilisation d'autres indicateurs tels que les moyennes mobiles aux côtés du SAR parabolique peut aider à prévenir de telles pertes.
Plus de ressources
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