Une variable aléatoire (variable stochastique) est un type de variable en statistique Concepts statistiques de base pour la finance Une solide compréhension des statistiques est d'une importance cruciale pour nous aider à mieux comprendre la finance. De plus, les concepts statistiques peuvent aider les investisseurs à déterminer les valeurs possibles qui dépendent des résultats d'un certain phénomène aléatoire. Puisqu'une variable aléatoire peut prendre différentes valeurs, elle est généralement étiquetée avec une lettre (par exemple, variable «X»). Chaque variable possède une fonction de distribution de probabilité spécifique (une fonction mathématique qui représente les probabilités d'occurrence de tous les résultats possibles).
Types de variables aléatoires
Les variables aléatoires sont classées en variables discrètes et continues. La principale différence entre les deux catégories est le type de valeurs possibles que chaque variable peut prendre. De plus, le type de variable (aléatoire) implique la méthode particulière de recherche d'une fonction de distribution de probabilité.
1. Discret
Une variable aléatoire discrète est une variable (aléatoire) dont les valeurs ne prennent qu'un nombre fini de valeurs. Le meilleur exemple de variable discrète est un dé. Lancer un dé est un événement purement aléatoire. Dans le même temps, les dés ne peuvent prendre qu'un nombre fini de résultats {1, 2, 3, 4, 5 et 6}.
Chaque résultat d'une variable aléatoire discrète contient une certaine probabilité. Par exemple, la probabilité de chaque résultat de dés est de 1/6 car les résultats sont de probabilités égales. Notez que le résultat de probabilité totale d'une variable discrète est égal à 1.
2. Continu
Contrairement aux variables discrètes, les variables aléatoires continues peuvent prendre un nombre infini de valeurs possibles. Un des exemples d'une variable continue est le rendement des actions. Taux de rendement Le taux de rendement (ROR) est le gain ou la perte d'un investissement sur une période de temps coïncidant avec le coût initial de l'investissement exprimé en pourcentage. Ce guide enseigne les formules les plus courantes. Les retours peuvent prendre un nombre infini de valeurs possibles (en pourcentages).
Pour la raison ci-dessus, la probabilité d'un certain résultat pour la variable aléatoire continue est de zéro. Cependant, il existe toujours une probabilité non négative qu'un certain résultat se situe dans l'intervalle entre deux valeurs.
Variables aléatoires en finance
En finance, les variables aléatoires sont largement utilisées dans la modélisation financière Qu'est-ce que la modélisation financière La modélisation financière est effectuée dans Excel pour prévoir les performances financières d'une entreprise. Aperçu de ce qu'est la modélisation financière, comment et pourquoi construire un modèle. , analyse de scénarios et gestion des risques Gestion des risques La gestion des risques englobe l'identification, l'analyse et la réponse aux facteurs de risque qui font partie de la vie d'une entreprise. Cela se fait généralement avec. Dans les modèles et simulations financiers, les probabilités des variables représentent les probabilités de phénomènes aléatoires qui affectent le prix d'un titre ou déterminent le niveau de risque d'un investissement. Par exemple, une variable peut être appliquée pour indiquer le prix d'un actif à un moment donné dans le futur ou signaler la survenue d'un événement indésirable.
Plus de ressources
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- Analyse quantitative Analyse quantitative L'analyse quantitative est le processus de collecte et d'évaluation de données mesurables et vérifiables telles que les revenus, la part de marché et les salaires afin de comprendre le comportement et les performances d'une entreprise. À l'ère de la technologie des données, l'analyse quantitative est considérée comme l'approche privilégiée pour prendre des décisions éclairées.
