Quel est le but de l'analyse du risque de crédit?

Le principal objectif de l'analyse du risque de crédit est de quantifier le niveau de risque de crédit que l'emprunteur présente au prêteur. Il s'agit d'attribuer des nombres mesurables à la probabilité estimée de défaut de l'emprunteur.

Objectif de l'analyse du risque de crédit

L'analyse du risque de crédit est une forme d'analyse effectuée par un analyste de crédit sur les emprunteurs potentiels afin de déterminer leur capacité à honorer leurs dettes. Le principal objectif de l'analyse de crédit est de déterminer la solvabilité. La solvabilité. Si un prêteur est convaincu que l'emprunteur honorera sa dette en temps opportun, l'emprunteur est réputé solvable. emprunteurs potentiels et leur capacité à honorer leurs dettes.

Si l'emprunteur présente un niveau de risque de défaut acceptable, l'analyste peut recommander l'approbation de la demande de crédit aux conditions convenues. Le résultat de l'analyse du risque de crédit détermine la cote de risque qui sera attribuée à l'emprunteur et sa capacité à accéder au crédit.

Résumé

  • L'analyse du risque de crédit est une forme d'analyse effectuée par un analyste de crédit pour déterminer la capacité d'un emprunteur à honorer ses dettes.
  • Le but de l'analyse de crédit est de déterminer la solvabilité des emprunteurs en quantifiant le risque de perte auquel le prêteur est exposé.
  • Les trois facteurs que les prêteurs utilisent pour quantifier le risque de crédit comprennent la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut et l'exposition en cas de défaut.

Comprendre le risque de crédit

Le risque de crédit est défini comme le risque de perte résultant du défaut d'un emprunteur de rembourser le principal et les intérêts dus au chef de file. Le prêteur utilise les paiements d'intérêts du prêt pour compenser le risque de pertes potentielles. Lorsque l'emprunteur manque à ses obligations, cela entraîne une interruption des flux de trésorerie du prêteur.

L'analyse du risque de crédit aide le prêteur à déterminer la capacité de l'emprunteur à honorer ses dettes afin de se protéger contre la perte de flux de trésorerie et de réduire la gravité des pertes. Les emprunteurs qui présentent un niveau élevé de risque de crédit se voient facturer un taux d'intérêt élevé sur le prêt pour compenser le prêteur pour le risque élevé de défaut.

Lors du calcul du risque de crédit d'un emprunteur particulier, les prêteurs tiennent compte de divers facteurs communément appelés les «5 C du crédit 5 C du crédit» Les «5 C du crédit» sont une expression courante utilisée pour décrire les cinq principaux facteurs utilisés pour déterminer un solvabilité de l'emprunteur potentiel. Les institutions financières utilisent les notations de crédit pour quantifier et décider si un demandeur est éligible au crédit et pour déterminer les taux d'intérêt et les limites de crédit des emprunteurs existants. . » Les facteurs comprennent la capacité de l'emprunteur à rembourser le crédit, le caractère, le capital, les conditions et la garantie. Le prêteur utilise les facteurs pour évaluer les caractéristiques de l'emprunteur et les conditions du prêt pour estimer la probabilité de défaut et le risque ultérieur de perte financière.

Les 5 C du crédit intègrent à la fois des mesures financières qualitatives et quantitatives, et le prêteur peut analyser différents documents, tels que le compte de résultat de l'emprunteur, le bilan, les rapports de crédit et d'autres documents révélant la situation financière de l'emprunteur.

L'objectif primordial de l'analyse du risque de crédit

Les analystes de crédit peuvent utiliser diverses techniques d'analyse financière, telles que l'analyse des ratios Analyse des ratios L'analyse des ratios fait référence à l'analyse de diverses informations financières contenues dans les états financiers d'une entreprise. Ils sont principalement utilisés par des analystes externes pour déterminer divers aspects d'une entreprise, tels que sa rentabilité, sa liquidité et sa solvabilité. et une analyse des tendances pour obtenir des chiffres mesurables qui quantifient la perte de crédit. Les techniques mesurent le risque de perte de crédit en raison de changements dans la solvabilité des emprunteurs.

Lors de la mesure de la perte de crédit, nous tenons compte à la fois des pertes liées au défaut de la contrepartie et de la détérioration de la cote de risque de crédit.

Objectif de l'analyse du risque de crédit

Facteurs qui quantifient le risque de crédit

Voici les principaux paramètres qui montrent une relation corrélative plus élevée avec le risque de crédit:

1. Probabilité de défaut

La probabilité de défaut est définie comme la probabilité que l'emprunteur ne soit pas en mesure d'effectuer les paiements de principal et d'intérêts prévus sur une période spécifiée, généralement un an. La probabilité de défaut dépend à la fois des caractéristiques de l'emprunteur et de l'environnement économique.

Pour les particuliers, la probabilité par défaut est déterminée par le score FICO Score FICO Un score FICO, plus communément appelé score de crédit, est un nombre à trois chiffres utilisé pour évaluer la probabilité qu'une personne rembourse le crédit si une carte de crédit ou si un prêteur leur prête de l'argent. Les scores FICO sont également utilisés pour aider à déterminer le taux d'intérêt sur tout crédit accordé, et les prêteurs utilisent le score pour décider d'accorder ou non le crédit. Pour les entités commerciales, la probabilité de défaut est impliquée par la notation de crédit.

En règle générale, les agences de notation sont tenues d'attribuer une notation aux entités qui émettent des titres de créance, tels que des obligations. Les emprunteurs avec une probabilité de défaut élevée sont facturés un taux d'intérêt plus élevé pour compenser le prêteur pour supporter le risque de défaut plus élevé.

2. Perte en cas de défaut

La perte en cas de défaut est définie comme le montant d'argent qu'un prêteur risque de perdre lorsqu'un emprunteur fait défaut sur ses obligations. Bien qu'il n'existe pas de méthode acceptée pour quantifier la perte en cas de défaut par prêt, la plupart des prêteurs calculent la perte en cas de défaut en pourcentage de l'exposition totale à la perte dans l'ensemble du portefeuille de prêts.

Par exemple, si la Banque ABC prête 1 000 $ à l'emprunteur A et 10 000 $ à l'emprunteur B, la banque risque de perdre plus d'argent en cas de défaut de remboursement de l'emprunteur B.

3. Exposition par défaut

L'exposition en cas de défaut mesure le montant de la perte à laquelle un prêteur est exposé à un moment donné, en raison de défauts de paiement. Les institutions financières utilisent souvent leurs modèles internes de gestion des risques pour estimer le niveau d'exposition en cas de défaut.

Au départ, l'exposition est calculée par prêt, et les banques utilisent ce chiffre pour déterminer le risque de défaut global pour l'ensemble du portefeuille de prêts. À mesure que les emprunteurs remboursent leurs prêts, la valeur de l'exposition en cas de défaut diminue progressivement.

Ressources supplémentaires

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  • Processus d'analyse de crédit Processus d'analyse de crédit Le processus d'analyse de crédit consiste à évaluer la demande de prêt d'un emprunteur pour déterminer la santé financière d'une entité et sa capacité à générer
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  • Notation de crédit Notation de crédit Une notation de crédit est une opinion d'une agence de crédit particulière concernant la capacité et la volonté d'une entité (gouvernement, entreprise ou individu) de s'acquitter de ses obligations financières dans l'exhaustivité et dans les délais fixés. Une cote de crédit signifie également la probabilité qu'un débiteur fasse défaut.
  • Analyse du rapport de crédit Analyse du rapport de crédit L'analyse du rapport de crédit consiste à évaluer les informations contenues dans un rapport de crédit telles que les données personnelles d'un client, son résumé de crédit,

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