Une moyenne mobile est un indicateur technique que les analystes de marché et les investisseurs peuvent utiliser pour déterminer la direction d'une tendance. Il résume les points de données d'un titre financier sur une période de temps spécifique et divise le total par le nombre de points de données pour arriver à une moyenne. On l'appelle une moyenne «mobile» car elle est continuellement recalculée en fonction des dernières données de prix.
Les analystes utilisent la moyenne mobile pour examiner le support et la résistance en évaluant les mouvements du prix d'un actif. Une moyenne mobile reflète l'action / le mouvement de prix précédent d'un titre. Les analystes ou investisseurs utilisent ensuite ces informations pour déterminer la direction potentielle du prix de l'actif. Il est connu comme un indicateur retardé. Analyse technique avancée L'analyse technique avancée implique généralement l'utilisation de plusieurs indicateurs techniques ou d'un indicateur plutôt sophistiqué (c'est-à-dire complexe). «Sophistiqué» car il suit l'action des prix de l'actif sous-jacent pour produire un signal ou montrer la direction d'une tendance donnée.
Résumé
- Une moyenne mobile est un indicateur technique que les investisseurs et les traders utilisent pour déterminer la direction de la tendance des titres.
- Il est calculé en additionnant tous les points de données pendant une période spécifique et en divisant la somme par le nombre de périodes.
- Les moyennes mobiles aident les traders techniques à générer des signaux de trading.
Types de moyennes mobiles
Voici les deux formes de base de moyennes mobiles:
1. Moyenne mobile simple (SMA)
La moyenne mobile simple (SMA) est un indicateur technique simple obtenu en additionnant les points de données récents dans un ensemble donné et en divisant le total par le nombre de périodes. Traders Six compétences essentielles des maîtres traders Presque tout le monde peut devenir commerçant, mais pour être l'un des maîtres traders, il faut plus que du capital d'investissement et un costume trois pièces. Gardez à l'esprit: il y a une mer d'individus qui cherchent à rejoindre les rangs des maîtres commerçants et à rapporter à la maison le genre d'argent qui va avec ce titre. utilisez l'indicateur SMA pour générer des signaux indiquant quand entrer ou sortir d'un marché. Un SMA est rétrospectif, car il repose sur les données de prix passées pour une période donnée. Il peut être calculé pour différents types de prix, c'est-à-dire élevés, bas, ouverts et fermés.
Sur les marchés financiers, les analystes et les investisseurs utilisent l'indicateur SMA pour déterminer les signaux d'achat et de vente de titres. Le SMA aide à identifier les prix de support et de résistance pour obtenir des signaux sur l'endroit où entrer ou sortir d'une transaction.
Lors de la génération du SMA, les commerçants doivent d'abord calculer cette moyenne en additionnant les prix sur une période donnée et en divisant le total par le nombre total de périodes. Les informations sont ensuite tracées sur un graphique.
La formule de la moyenne mobile simple s'écrit comme suit:
SMA = (A 1 + A 2 + ……… .A n ) / n
Où:
- A est la moyenne de la période n
- n est le nombre de périodes
Exemple de moyenne mobile simple
John, un négociant en actions, souhaite calculer la moyenne mobile simple de l'action ABC en examinant les cours de clôture de l'action au cours des cinq derniers jours. Les cours de clôture de Stock ABC pour les cinq derniers jours sont les suivants: 23 $, 23,40 $, 23,20 $, 24 $ et 25,50 $. La SMA est alors calculée comme suit:
SMA = (23 $ + 23,40 $ + 23,20 $ + 24 $ + 25,50 $) / 5
SMA = 23,82 $
2. Moyenne mobile exponentielle (EMA)
L'autre type de moyenne mobile est la moyenne mobile exponentielle (EMA), qui donne plus de poids aux prix les plus récents pour les rendre plus réactifs aux points de données récents. Une moyenne mobile exponentielle a tendance à être plus sensible aux changements de prix récents, par rapport à la moyenne mobile simple qui applique un poids égal à tous les changements de prix au cours de la période donnée.
Lors du calcul de la moyenne mobile exponentielle, les trois étapes suivantes sont utilisées:
1. Calculez la moyenne mobile simple pour la période
L'EMA doit commencer quelque part et la moyenne mobile simple est utilisée comme l'EMA de la période précédente. Il est obtenu en prenant la somme des cours de clôture du titre pour la période considérée et en divisant le total par le nombre de périodes.
2. Calculez le multiplicateur pour pondérer la moyenne mobile exponentielle
La formule de calcul du multiplicateur est la suivante:
Multiplicateur = [2 / (Période sélectionnée + 1)]
Par exemple, si la période en question est de 10, le multiplicateur sera calculé comme suit:
Multiplicateur = [2 / (10 + 1)] = 0,1818
3. La dernière étape consiste à calculer la moyenne mobile exponentielle actuelle
La dernière étape calcule l'EMA actuelle en prenant la période entre l'EMA initiale et la période la plus récente, en utilisant le prix, le multiplicateur et la valeur EMA de la période précédente. Il est calculé à l'aide de la formule suivante:
EMA actuel = [Prix de clôture - EMA (période précédente)] x multiplicateur + EMA (période précédente)
La pondération accordée aux données récentes sur les prix est plus élevée pour une EMA de plus longue période que pour une EMA de plus courte période. Un multiplicateur de 18,18% est appliqué aux prix récents d'une EMA à 10 périodes, tandis qu'un multiplicateur de 9,52% est appliqué aux prix récents d'une EMA à 20 périodes.
Moyenne mobile exponentielle vs moyenne mobile simple
La principale différence entre les deux indicateurs techniques est la sensibilité Qu'est-ce que l'analyse de sensibilité? L'analyse de sensibilité est un outil utilisé dans la modélisation financière pour analyser comment les différentes valeurs d'un ensemble de variables indépendantes affectent une variable dépendante qu'elles placent sur les variations de prix. La moyenne mobile exponentielle tend à montrer une plus grande sensibilité aux récents changements de prix. Cela rend l'EMA plus sensible aux derniers changements de prix.
La formule de calcul de l'EMA a tendance à être compliquée, mais la plupart des outils de cartographie permettent aux traders de suivre facilement une EMA. En revanche, la SMA applique une pondération égale à toutes les observations de l'ensemble de données. Il est facile à calculer, étant obtenu en prenant la moyenne arithmétique des prix pendant la période en question.
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