Modèle de frontière efficace et CAL

Ce modèle de frontière efficace et CAL montre comment construire une frontière de portefeuille et un graphique linéaire CAL pour trouver le portefeuille optimal.

Voici une capture d'écran de la frontière efficace et du modèle CAL:

Capture d'écran Efficient Frontier et CAL Template

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La frontière efficace

Une frontière de portefeuille est un graphique qui cartographie tous les portefeuilles possibles avec différentes combinaisons de pondérations d'actifs, avec des niveaux d'écart type du portefeuille représentés graphiquement sur l'axe des x et le rendement attendu du portefeuille sur l'axe des y.

Ligne d'allocation de capital (CAL)

La ligne d'allocation du capital (CAL) est une ligne qui représente graphiquement le profil de risque et de rendement des actifs risqués et peut être utilisée pour trouver le portefeuille optimal.

La formule de la droite CAL est: E (R c ) = R f + S p σ (R c )

La pente de la droite, S p , s'appelle le ratio de Sharpe Ratio de Sharpe Le ratio de Sharpe est une mesure du rendement ajusté au risque, qui compare le rendement excédentaire d'un investissement à son écart-type des rendements. Le ratio de Sharpe est couramment utilisé pour évaluer la performance d'un investissement en ajustant son risque. , ou ratio récompense / risque. Le ratio de Sharpe mesure l'augmentation du rendement attendu par unité d'écart-type supplémentaire.

Portefeuille optimal

Le portefeuille optimal se compose d'un actif sans risque et d'un portefeuille d'actifs risqués optimal. Le portefeuille d'actifs risqués optimal se situe au point où la CAL est tangente à la frontière efficiente. Ce portefeuille est optimal car la pente de CAL est la plus élevée, ce qui signifie que nous obtenons les rendements les plus élevés par unité de risque supplémentaire.

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