Calculatrice Excel de parité Put-Call

Cette parité put-call Parité put-call La parité put-call est un concept important dans la tarification des options qui montre comment les prix des put, des call et de l'actif sous-jacent doivent être cohérents les uns avec les autres. Cette équation établit une relation entre le prix d'une option d'achat et de vente qui ont le même actif sous-jacent. La calculatrice montre la relation entre une option d'achat européenne, une option de vente Options: Appels et Puts Une option est une forme de contrat dérivé qui donne à son détenteur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif à une certaine date (date d'expiration ) à un prix spécifié (prix d'exercice). Il existe deux types d'options: les appels et les put. Les options américaines peuvent être exercées à tout moment, et leur actif sous-jacent. Classe d'actif Une classe d'actif est un groupe de véhicules d'investissement similaires. Différentes classes, ou types,des actifs de placement - tels que les placements à revenu fixe - sont regroupés sur la base d'une structure financière similaire. Ils sont généralement négociés sur les mêmes marchés financiers et soumis aux mêmes règles et réglementations. . En entrant des informations, vous pouvez voir ce que l'une de ces variables devrait être si cette relation de parité devait être maintenue.

Voici un aperçu rapide du calculateur de parité put-call de Finance:

Calculateur de parité Put-Call

Pour télécharger gratuitement le calculateur de parité put-call de Finance, consultez Finance Marketplace: Calculateur de parité put-call Calculateur de parité put-call Ce calculateur de parité put-call montre la relation entre les options de vente, les options d'achat et leur actif sous-jacent.

À propos de la parité Put-Call

Cette parité montre comment une option d'achat européenne, une option de vente et leur actif sous-jacent sont liés. Cette parité n'est valable que pour les options européennes avec le même actif sous-jacent, le même prix d'exercice et la même date d'expiration. Ce concept est important dans la tarification des options Modèles de tarification des options Les modèles de tarification des options sont des modèles mathématiques qui utilisent certaines variables pour calculer la valeur théorique d'une option. La valeur théorique d'un. Voici une version courante de l'équation:

Équation de parité Put-Call dans le texte

Équation de parité Put-Call 2

La relation stipule qu'un portefeuille composé d'une position longue sur une option d'achat et d'une position courte sur une option de vente devrait être égal à une position longue sur l'actif sous-jacent et une position courte sur le prix d'exercice Prix d'exercice Le prix d'exercice est le prix auquel le détenteur de l'option peut exercer l'option d'achat ou de vente d'un titre sous-jacent, selon qu'il détient une option d'achat ou une option de vente. Une option est un contrat avec le droit d'exercer le contrat à un prix spécifique, appelé prix d'exercice. . Cette équation peut être réorganisée de plusieurs façons pour résoudre une variable spécifique. Par exemple, selon la parité put-call, une position longue sur l'option d'achat doit être égale à un portefeuille détenant une position longue sur l'option de vente,une position longue sur l'actif sous-jacent et une position courte sur le prix d'exercice. Ce portefeuille peut être appelé l'option d'achat synthétique. Dans le calculateur put-call, en entrant les informations sur l'option de vente, l'actif sous-jacent et le prix d'exercice, vous pouvez facilement calculer ce que l'option de vente devrait être basée sur la parité put-call.

Ce concept est important à comprendre, car s'il ne tient pas, cela pourrait potentiellement conduire à une opportunité d'arbitrage. L'arbitrage est la stratégie consistant à tirer parti des différences de prix sur différents marchés pour le même actif. Pour que cela ait lieu, il doit y avoir une situation d'au moins deux actifs équivalents avec des prix différents. En substance, l'arbitrage est une situation dont un commerçant peut profiter. Par exemple, si le prix d'une option d'achat est inférieur à celui de l'option d'achat synthétique, cela signifierait qu'il y a une mauvaise évaluation et que vous pourriez utiliser une stratégie d'arbitrage. Dans ce cas, vous vendez l'option d'achat synthétique et achetez l'option d'achat réelle.

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