La science actuarielle consiste à appliquer des techniques quantitatives et statistiques pour répondre aux incertitudes relatives à l'avenir. Cela peut concerner la finance, l'assurance ou tout autre domaine où il existe une possibilité de perte ou de blessure. Les professionnels qualifiés dans ce domaine sont appelés actuaires.
En d'autres termes, un actuaire peut être défini comme une personne ayant une boule de cristal mathématique à regarder dans l'avenir. La création de la boule de cristal (modèle) nécessite des observations et des expériences passées. Les perspectives d'avenir sont encore affinées en alimentant de nouvelles expériences et en affinant les problèmes de performance du modèle.
Histoire de la science actuarielle
Au 17e siècle, le besoin se fait sentir de mieux comprendre sa capacité à mettre de côté des fonds pour des événements qui sont loin dans le futur, en fonction de la matérialisation de certains événements.
Le besoin concernait principalement le secteur de l'assurance-vie. Les assureurs de vie et de santé Les assureurs de vie et de santé (L&H) sont des sociétés qui offrent une couverture sur le risque de décès et les frais médicaux liés à la maladie ou aux blessures. Le client - l'acheteur de la police d'assurance - paie une prime d'assurance pour la couverture. , où le montant de la responsabilité future est connu, mais le moment est inconnu. De ce fait, il y avait un défi majeur à relever pour savoir quelle serait la valeur actuelle du passif futur.
En utilisant des événements, des expériences et des apprentissages passés, un modèle linéaire a été conçu pour répondre à la question de savoir quand à l'avenir la responsabilité serait due. Une fois que la date future est connue et que la valeur future est déjà disponible, tout ce qu'il faut faire est d'actualiser la valeur future en utilisant un taux d'actualisation prudent pour obtenir le montant que l'entreprise devrait mettre de côté aujourd'hui pour payer le passif à l'avenir.
Science actuarielle et théorie de la finance moderne
La science actuarielle s'est avérée suffisamment bonne pour d'autres applications, notamment l'assurance IARD, l'assurance automobile, les fonds de pension et, récemment, la justice pénale.
Rétrospectivement, cela semble très évident, mais la science actuarielle peut être considérée comme le prédécesseur de la théorie financière moderne. Les principes fondamentaux de la finance, y compris la valeur temporelle de l'argent Valeur temporelle de l'argent La valeur temporelle de l'argent est un concept financier de base selon lequel l'argent au présent vaut plus que la même somme d'argent à recevoir dans le futur. Cela est vrai parce que l'argent que vous avez en ce moment peut être investi et générer un rendement, créant ainsi une plus grande quantité d'argent à l'avenir. (De plus, avec l'avenir, le portefeuille de variance minimale et de nombreux axiomes importants, démontrent des liens avec la science actuarielle. Malgré ce qui précède, aucun lien explicite n'existait.
La science actuarielle au 21e siècle
Avec l'avènement des ordinateurs modernes, personne ne se livre tout le temps au calcul manuel. Cependant, les ordinateurs modernes connaissent une croissance exponentielle de la puissance de calcul, conduisant à l'automatisation de nombreux aspects importants, tels que le calcul des primes d'assurance temporaire et des réserves obligatoires. Les actuaires ont plus d'occasions d'utiliser leur expertise dans des utilisations plus complexes et connexes, telles que les modèles d'allocation d'actifs.
Applications de la science actuarielle
1. Assurance-vie
Supposons qu'un courtier d'assurance évalue le prix à facturer pour une assurance temporaire simple à un client de 25 ans et à un client de 40 ans. Dans la situation ci-dessus, il y a plusieurs variables impliquées, c'est-à-dire la santé actuelle du client, la durée de vie prévue, les choix de style de vie, etc. Il n'est donc pas humainement possible de faire un calcul rapide pour arriver à un prix. C'est là que le génie de l'actuaire devient utile.
L'actuaire est en mesure d'accéder à des données historiques sur les sexes et les groupes d'âge. Démographie Les données démographiques font référence aux caractéristiques socio-économiques d'une population que les entreprises utilisent pour identifier les préférences de produits et les comportements d'achat des clients. Grâce aux caractéristiques de leur marché cible, les entreprises peuvent créer un profil pour leur clientèle. et diverses autres strates. À l'aide d'un modèle mathématique complexe, l'actuaire peut estimer les probabilités de survie pour chacune des strates. Il ne reste plus qu'à placer le client dans les strates appropriées, obtenant ainsi le degré de risque du client à assurer.
Supposons que la probabilité de décès soit de 2% pour la personne de 25 ans et de 8% pour la personne de 40 ans. Dans les deux cas, la somme assurée est de 100 000 $. Par conséquent, la prime facturée serait de 2% de 100 000 $ et de 8% de 100 000 $, respectivement.
2. Assurance maladie
Supposons qu'une personne en bonne santé âgée de 30 ans ait besoin d'être assurée. Maintenant, l'analyse doit également se concentrer sur le type d'occupation qu'une personne exerce, la probabilité d'invalidité et d'autres éventualités. Une variante du modèle d'assurance-vie serait déployée pour arriver à la prime à facturer.
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- Taux d'actualisation Taux d'actualisation En finance d'entreprise, un taux d'actualisation est le taux de rendement utilisé pour actualiser les flux de trésorerie futurs à leur valeur actuelle. Ce taux correspond souvent au coût moyen pondéré du capital (WACC) d'une entreprise, au taux de rendement requis ou au taux limite que les investisseurs s'attendent à gagner par rapport au risque de l'investissement.
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