La fonction COVARIANCE.S est classée sous Excel Fonctions statistiques Fonctions Liste des fonctions Excel les plus importantes pour les analystes financiers. Cette feuille de triche couvre des centaines de fonctions qu'il est essentiel de connaître en tant qu'analyste Excel. Il calculera la covariance de l'échantillon pour deux ensembles de valeurs fournis par un utilisateur.
En tant qu'analyste de modélisation financière Certification FMVA® Rejoignez plus de 350 600 étudiants qui travaillent pour des entreprises comme Amazon, JP Morgan et Ferrari, la fonction COVARIANCE.S est très utile lorsque nous voulons déterminer dans quelle mesure deux actifs se déplacent en tandem - par exemple , si nous souhaitons trouver la relation entre le mouvement de Bitcoin Bitcoin Bitcoin est le précurseur du marché de la crypto-monnaie. Fonctionnant sur la technologie blockchain, Bitcoin est sur le point de perturber le marché des devises. Inventé en 2008 face à Ethereum Ethereum Ethereum est l'une des crypto-monnaies croissantes à lutter contre Bitcoin. Avec l'essor du Bitcoin (BTC), le marché de la crypto-monnaie a été validé. . Si nous obtenons une covariance positive, cela signifie qu'ils évoluent ensemble. Une covariance négative signifie qu'ils ont tendance à se déplacer dans des directions opposées.
La fonction est très utile si notre capital d'investissement est limité et que nous sommes réticents au risque. Un exemple est lorsque nous avons présélectionné trois actions, mais que nous ne pouvons nous permettre d'investir que dans deux d'entre elles. La covariance entre les trois actions est la suivante:
- Stock M et Stock N = –100
- Stock M et Stock P = 100
- Stock N et Stock P = 0
Si nous ne regardons que les rendements, nous choisirons les actions M et P, car elles présentent les rendements potentiels les plus élevés. Cependant, ils présentent également la perte potentielle la plus élevée. Si nous sommes averses au risque, nous choisirions les actions M et N pour diversifier le montant du risque en raison du fait qu'elles présentent une covariance négative. Par conséquent, une baisse de prix dans l'un de ces stocks devrait être atténuée par des gains dans l'autre stock.
Formule de covarience
= COVARIANCE.S (tableau1, tableau2)
La fonction utilise les arguments suivants:
- Array1 (argument obligatoire) - Ceci est le premier tableau de valeurs numériques.
- Array2 (argument requis) - Ceci est le deuxième tableau de valeurs numériques.
Les arguments peuvent être des nombres ou des noms, des tableaux ou des références contenant des nombres.
Comment utiliser la fonction COVARIANCE.S dans Excel?
La fonction COVARIANCE a été introduite dans Excel 2010 et est disponible dans toutes les versions ultérieures d'Excel. Pour comprendre les utilisations de cette fonction, regardons un exemple:
Exemple de covariance
Supposons que nous recevions des données sur les rendements hebdomadaires de l'action A et le pourcentage de variation de l'indice de marché (NASDAQ):
Utilisons la fonction pour comprendre s'il existe une covariance entre les rendements boursiers et les rendements NASDAQ.
On obtient le résultat ci-dessous:
Le résultat indique qu'il existe une corrélation positive entre les deux.
Quelques remarques sur la fonction COVARIANCE.S
- Erreur # N / A - Cela se produit si les tableaux donnés, c'est-à-dire le tableau 1 et le tableau 2, sont de longueur différente.
- #VALEUR! error - Se produit si l'un des tableaux donnés est vide.
- # DIV / 0! error - Se produit si l'un des tableaux, c'est-à-dire le tableau 1 ou le tableau 2, est vide ou ne contient qu'un seul point de données.
- Si un tableau ou un argument de référence contient du texte, des valeurs logiques ou des cellules vides, les valeurs sont ignorées; cependant, les cellules avec la valeur zéro sont incluses.
Cliquez ici pour télécharger l'exemple de fichier Excel
Ressources supplémentaires
Merci d'avoir lu le guide Finance sur la fonction Excel COVARIANCE.S. En prenant le temps d'apprendre et de maîtriser ces fonctions, vous accélérerez considérablement votre analyse financière. Pour en savoir plus, consultez ces ressources financières supplémentaires:
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