Qu'est-ce que la finance quantitative?

La finance quantitative est l'utilisation de modèles mathématiques et d'ensembles de données extrêmement volumineux pour analyser les marchés financiers et les valeurs mobilières. Négociation de titres. Une entreprise peut choisir de spéculer sur divers titres de créance ou de capitaux propres si elle identifie un titre sous-évalué et souhaite profiter de l'occasion. . Des exemples courants comprennent (1) la tarification des titres dérivés tels que les options, et (2) la gestion des risques, en particulier en ce qui concerne les applications de gestion de portefeuille. Les professionnels qui travaillent dans ce domaine sont souvent appelés «Quants Quants Les analystes quantitatifs (également appelés« quants ») sont des professionnels spécialisés dans la conception, le développement,et la mise en œuvre d'algorithmes et de modèles mathématiques ou statistiques destinés à résoudre des problèmes financiers complexes. Dans leur travail, les analystes quantitatifs appliquent un mélange de techniques et de connaissances. »

Diagramme de financement quantitatif

Pour en savoir plus, consultez les cours de formation des analystes financiers de Finance.

Finance quantitative vs ingénierie financière

La finance quantitative se concentre sur les modèles mathématiques utilisés pour évaluer les titres et mesurer le risque. Prime de risque de marché La prime de risque de marché est le rendement supplémentaire qu'un investisseur attend de la détention d'un portefeuille de marché risqué au lieu d'actifs sans risque. . L'ingénierie financière va encore plus loin en se concentrant sur les applications et en construisant des outils qui mettront en œuvre les résultats des modèles.

L'ingénierie financière combine la théorie mathématique de la finance quantitative avec des simulations informatiques pour prendre des décisions de prix, de commerce, de couverture et d'autres décisions d'investissement.

Analystes quantitatifs

Un analyste quantitatif utilise des modèles mathématiques et les applique aux marchés financiers. Japan Exchange Group Le Japan Exchange Group est une société de services financiers basée à Tokyo qui gère différents marchés d'échange d'instruments financiers. Il facilite la négociation des titres financiers japonais en vertu de la loi sur les instruments financiers et les échanges. Il a été créé en 2013 afin d'accompagner les départements de trading et de gestion des risques opérant dans les banques et les institutions financières.

Une carrière de quant nécessite une solide expérience en mathématiques, les analystes obtenant souvent des diplômes avancés tels qu'une maîtrise ou un doctorat. Sur le terrain. Ces types d'emplois sont beaucoup moins courants que les analystes financiers traditionnels qui travaillent dans le secteur financier.

Plus précisément, les analystes financiers quantitatifs doivent comprendre:

  • Algorithmes
  • C ++
  • Équations différentielles
  • Algèbre linéaire
  • Calcul à variables multiples
  • Théories des probabilités
  • analyses statistiques

La plupart des grandes banques et institutions financières ont des analystes financiers quantitatifs qui travaillent dans les départements des opérations ou des technologies de l'information (TI), ce qui signifie qu'il existe de nombreuses opportunités de carrière. Les petites entreprises de boutique n'ont généralement pas de tels analystes, vous voudrez donc vous concentrer sur les banques de renforts et d'autres grandes institutions dans votre recherche de carrière.

Ressources supplémentaires

La mission de Finance est de vous aider à faire progresser votre carrière, et avec cet objectif à l'esprit, ces ressources financières supplémentaires vous seront d'une grande aide:

  • Prime de risque sur actions Prime de risque sur actions La prime de risque sur actions est la différence entre les rendements des actions / actions individuelles et le taux de rendement sans risque. C'est la compensation de l'investisseur pour avoir pris un niveau de risque plus élevé et investir dans des actions plutôt que dans des titres sans risque.
  • Trading haute fréquence (HFT) Trading haute fréquence (HFT) Le trading haute fréquence (HFT) est un trading algorithmique caractérisé par une exécution commerciale à grande vitesse, un nombre extrêmement important de transactions et un horizon d'investissement à très court terme. Le trading haute fréquence exploite des ordinateurs puissants pour atteindre la vitesse d'exécution la plus élevée possible.
  • Spoofing Spoofing Spoofing est une pratique de trading algorithmique perturbatrice qui consiste à placer des offres d'achat ou des offres de vente de contrats à terme et à annuler les offres ou les offres avant l'exécution de l'opération. La pratique vise à créer une fausse image de la demande ou un faux pessimisme sur le marché.
  • Risque systématique Risque systématique Le risque systématique est la partie du risque total qui est causée par des facteurs indépendants de la volonté d'une entreprise ou d'un individu spécifique. Le risque systématique est causé par des facteurs externes à l'organisation. Tous les investissements ou titres sont soumis à un risque systématique et, par conséquent, il s'agit d'un risque non diversifiable.

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