Une matrice de corrélation est simplement un tableau qui affiche la corrélation. Corrélation Une corrélation est une mesure statistique de la relation entre deux variables. La mesure est mieux utilisée dans les variables qui démontrent une relation linéaire entre elles. L'ajustement des données peut être représenté visuellement dans un nuage de points. coefficients pour différentes variables. La matrice représente la corrélation entre toutes les paires de valeurs possibles dans un tableau. C'est un outil puissant pour résumer un grand ensemble de données et pour identifier et visualiser des modèles dans les données données.
Une matrice de corrélation se compose de lignes et de colonnes qui affichent les variables. Chaque cellule d'un tableau contient le coefficient de corrélation.
En outre, la matrice de corrélation est fréquemment utilisée en conjonction avec d'autres types d'analyses statistiques. De plus, les concepts de statistiques peuvent aider les investisseurs à surveiller. Par exemple, il peut être utile dans l'analyse de modèles de régression linéaire multiples. N'oubliez pas que les modèles contiennent plusieurs variables indépendantes. Dans la régression linéaire multiple, la matrice de corrélation détermine les coefficients de corrélation entre les variables indépendantes Variable indépendante Une variable indépendante est une entrée, une hypothèse ou un moteur qui est modifié afin d'évaluer son impact sur une variable dépendante (le résultat). dans un modèle.
Comment créer une matrice de corrélation dans Excel?
Afin de comprendre les étapes nécessaires à la création d'une matrice de corrélation dans Excel, considérons l'exemple suivant. Vous êtes l'analyste boursier de la banque d'investissement. Votre responsable vous a récemment demandé d'analyser les corrélations entre les prix des actions. Actions ordinaires Les actions ordinaires sont un type de titre qui représente la propriété de capitaux propres dans une entreprise. Il existe d'autres termes - comme l'action ordinaire, l'action ordinaire ou l'action avec droit de vote - qui sont équivalents aux actions ordinaires. qui peut être potentiellement ajouté au portefeuille Portefeuille d'investissement Un portefeuille d'investissement est un ensemble d'actifs financiers appartenant à un investisseur qui peut inclure des obligations, des actions, des devises, des liquidités et équivalents de trésorerie et des matières premières. De plus, il fait référence à un groupe d'investissements qu'un investisseur utilise pour réaliser un profit tout en s'assurant que le capital ou les actifs sont préservés. .Vous analysez ensuite les actions des sociétés suivantes: NVIDIA, Ford, Shell et Alphabet.
La meilleure manière d'analyser les corrélations entre les cours des actions des sociétés susmentionnées est de créer une matrice de corrélation. Cela peut être fait en suivant les étapes suivantes:
- Téléchargez les données dans Excel Ressources Excel Apprenez Excel en ligne avec des centaines de didacticiels Excel gratuits, des ressources, des guides et des feuilles de triche! Les ressources de Finance sont le meilleur moyen d'apprendre Excel selon vos propres conditions. et organisez les données dans les colonnes.
Chaque colonne représente les cours des actions d'une société distincte pour la période spécifiée (de décembre 2015 à novembre 2018).
- Cliquez sur Données -> Analyse des données -> Corrélation
- Entrez la plage d'entrée qui contient le nom des sociétés et les cours des actions.
- Assurez-vous que l' option Regroupés par: Colonnes est choisie (car nos données sont disposées dans les colonnes).
- Assurez-vous que l' option Étiquettes dans la première ligne est choisie (les premières lignes de chaque colonne contiennent les noms des sociétés).
- Choisissez l'option de sortie souhaitée (c'est-à-dire l'emplacement sur la feuille de calcul où la matrice de corrélation apparaîtra).
- Cliquez sur OK .
Votre matrice doit ressembler à l'image ci-dessous:
Pour en savoir plus, consultez le cours Advanced Excel Formulas de Finance.
Ressources supplémentaires
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