Ce calculateur alpha calculera la valeur de l'alpha en fonction du modèle de tarification des immobilisations. Cette approche basée sur le CAPM prendra le rendement du portefeuille, le taux sans risque, le bêta et le rendement du marché, et calculera l'alpha à partir de ces éléments:
Voici un extrait du modèle de calculatrice alpha:
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Modèle de tarification des immobilisations (CAPM)
La formule CAPM est exprimée comme suit:
r = R f + bêta (R m - R f ) + Alpha
Par conséquent,
Alpha = R - R f - bêta (R m -R f )
Où:
R représente le rendement du portefeuille
R f représente le taux de rendement sans risque
Le bêta représente le risque systémique d'un portefeuille
R m représente le rendement du marché
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