Qu'est-ce que la moyenne mobile pondérée (WMA)?

La moyenne mobile pondérée (WMA) est un indicateur technique que les traders utilisent pour générer une direction commerciale et prendre une décision d'achat ou de vente. Il attribue une pondération plus élevée aux points de données récents et moins de pondération aux points de données passés. La moyenne mobile pondérée est calculée en multipliant chaque observation de l'ensemble de données par un facteur de pondération prédéterminé.

Les traders utilisent l'outil de moyenne pondérée pour générer des signaux commerciaux. Par exemple, lorsque l'action des prix se déplace vers ou au-dessus de la moyenne mobile pondérée, le signal peut être une indication de sortie d'une transaction. Cependant, si l'action des prix plonge près ou juste en dessous de la moyenne mobile pondérée, cela peut indiquer un moment favorable pour entrer dans une transaction.

L'utilisation de la moyenne mobile pondérée pour déterminer la direction de la tendance est plus précise que la moyenne mobile simple, qui attribue des pondérations identiques à tous les nombres de l'ensemble de données.

Résumé

  • La moyenne mobile pondérée (WMA) est un indicateur technique qui attribue une pondération plus élevée aux points de données les plus récents et une pondération moindre aux points de données dans un passé lointain.
  • Le WMA est obtenu en multipliant chaque nombre de l'ensemble de données par un poids prédéterminé et en additionnant les valeurs résultantes.
  • Les traders utilisent la moyenne mobile pondérée pour générer des signaux commerciaux, pour indiquer quand acheter ou vendre des actions.

Comment calculer la moyenne mobile pondérée

Lors du calcul de la moyenne mobile pondérée, les points de données récents reçoivent une pondération plus élevée, tandis que les points de données passés sont moins pondérés. Il est utilisé lorsque les chiffres de l'ensemble de données ont des poids différents les uns par rapport aux autres. La somme des poids doit être égale à 1 ou 100%.

Elle est différente de la simple moyenne mobile, où tous les nombres reçoivent une pondération égale. La valeur de la moyenne mobile pondérée finale reflète l'importance de chaque point de données et est donc plus descriptive de la fréquence de la concurrence que la moyenne mobile simple.

Exemple 1

Suivez les étapes suivantes pour calculer la moyenne mobile pondérée:

1. Identifiez les nombres dont vous voulez faire la moyenne

La première étape consiste à créer une liste des nombres pour lesquels l'utilisateur doit trouver la moyenne pondérée. Ici, nous pouvons utiliser les cours de clôture des actions ABC pour la période du 1er janvier au 5 janvier. Les cours de clôture sont de 90 $, 88 $, 89 $, 90 $ et 91 $, le premier chiffre étant le plus récent.

2. Déterminez le poids de chaque nombre

Après avoir identifié les nombres pour lesquels calculer la moyenne pondérée, l'étape suivante consiste à déterminer le poids de chaque nombre pour savoir combien pèse chacun des nombres. Dans un tel cas, nous attribuons la pondération la plus élevée au point de données récentes sur 15 points aléatoires, comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

DateLe dernier prixPondération
1er janvier91 $1/15
2 janvier90 $2/15
3 janvier89 $3/15
4 janvier88 $4/15
5 janvier90 $5/15

3. Multipliez chaque nombre par le facteur de pondération

Après avoir déterminé la pondération de chaque nombre, l'étape suivante consiste à multiplier chacun des nombres de 1 à 5 par le facteur de pondération correspondant, puis à additionner les valeurs résultantes. Il est montré ci-dessous:

DateLe dernier prixPondérationMoyenne pondérée
1er janvier91 $1/156,07 $
2 janvier90 $2/1512 $
3 janvier89 $3/1517,80 $
4 janvier88 $4/1523,47 $
5 janvier90 $5/1530 $

La formule de la moyenne mobile pondérée est exprimée comme suit:

Moyenne mobile pondérée - Formule

Où:

  • N est la période

4. Additionnez les valeurs résultantes pour obtenir la moyenne pondérée

La dernière étape consiste à additionner les valeurs résultantes pour obtenir la moyenne pondérée des cours de clôture de ABC Stock.

WMA = 30 USD + 23,47 USD + 17,80 USD + 12 USD + 6,07 USD

WMA = 89,34 $

Par conséquent, la moyenne mobile pondérée pour la période du 1er janvier au 5 janvier est de 89,34 $ .

Exemple 2

Supposons que le nombre de périodes est de 10 et que nous voulons une moyenne mobile pondérée de quatre cours d'actions de 70 $, 66 $, 68 $ et 69 $, le premier cours étant le plus récent.

En utilisant les informations fournies, la pondération la plus récente sera 4/10, la période précédente avant cela sera 3/10, et la période suivante avant cela sera 2/10, et la pondération de la période initiale sera 1/10.

La moyenne de pondération des quatre prix différents sera calculée comme suit:

WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]

WMA = 28 USD + 19,80 USD + 13,60 USD + 6,90 USD = 68,30 USD

Moyenne mobile simple vs moyenne mobile pondérée

La moyenne mobile simple et la moyenne mobile pondérée sont les deux statistiques largement utilisées dans le monde, et elles sont utilisées pour trouver la moyenne des observations dans un ensemble de données.

La principale différence entre les deux mesures statistiques est que la moyenne mobile simple calcule la moyenne en additionnant toutes les observations d'un ensemble de données et en divisant le total par le nombre total d'observations. En termes simples, il applique une pondération égale à toutes les observations de l'échantillon.

D'autre part, la moyenne mobile pondérée attribue un poids ou une fréquence spécifique à chaque observation, l'observation la plus récente se voyant attribuer un poids plus élevé que ceux du passé lointain pour obtenir la moyenne.

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