La modélisation du risque financier est le processus de détermination du niveau de risque (mesuré en volatilité VIX Le Chicago Board Options Exchange (CBOE) a créé le VIX (CBOE Volatility Index) pour mesurer la volatilité attendue à 30 jours du marché boursier américain, parfois appelé le " indice de peur ". Le VIX est basé sur les prix des options sur l'indice S&P 500) est présent dans une entreprise, un investissement ou une série de flux de trésorerie en particulier. Le processus comprend également l'évaluation des variables indépendantes. Variable indépendante Une variable indépendante est une entrée, une hypothèse ou un moteur qui est modifié afin d'évaluer son impact sur une variable dépendante (le résultat). ont le plus grand impact sur les variables dépendantes d'un modèle.Les analystes financiers tenteront de modéliser le risque. Risque systémique Le risque systémique peut être défini comme le risque associé à l'effondrement ou à la défaillance d'une entreprise, d'un secteur, d'une institution financière ou de toute une économie. Il s'agit du risque d'une défaillance majeure d'un système financier, par lequel une crise survient lorsque les bailleurs de fonds perdent confiance dans les utilisateurs du capital comme moyen de comparer l'attractivité des différentes opportunités d'investissement.
