L'indicateur de marché est un outil quantitatif utilisé par les traders pour interpréter les données financières afin de prévoir les mouvements du marché boursier.
Résumé
- L'indicateur de marché est un outil quantitatif utilisé par les traders pour interpréter les données financières afin de prévoir les mouvements du marché boursier.
- Les indicateurs de marché sont considérés comme un sous-ensemble d'indicateurs techniques.
- Des exemples courants d'indicateurs de marché comprennent l'étendue du marché, le sentiment du marché, le volume du solde et les moyennes mobiles.
Indicateurs de marché vs indicateurs techniques
Les indicateurs de marché sont considérés comme un sous-ensemble d'indicateurs techniques, mais les deux partagent des différences fondamentales. Les indicateurs de marché sont calculés de la même manière que les indicateurs techniques, c'est-à-dire en appliquant des formules statistiques à un ensemble de points de données afin de dériver des ratios ou des formules.
Un indicateur de marché peut utiliser des données collectées à partir de plusieurs titres. Trading Securities Les titres de trading sont des titres qui ont été achetés par une entreprise dans le but de réaliser un profit à court terme. Une entreprise peut choisir de spéculer sur divers titres de créance ou de capitaux propres si elle identifie un titre sous-évalué et souhaite profiter de l'occasion. négociés sur un marché donné ou une partie d'un indice. Les indicateurs techniques apparaissent généralement au bas d'un graphique de prix d'indice, tandis que les indicateurs de marché sont généralement représentés sur des graphiques et des graphiques séparés.
Indicateurs de marché - Types
Il existe plusieurs types d'indicateurs de marché. Les indicateurs courants sont les suivants:
1. Ampleur du marché
Les indicateurs de largeur du marché comparent les données de plusieurs actions qui montrent un mouvement de prix similaire. Il permet aux traders de déterminer où la tendance se dirige dans un proche avenir. Le nombre d'entreprises qui atteignent de nouveaux sommets sera comparé au nombre d'actions qui atteignent de nouveaux creux au cours d'une période de négociation donnée.
L'ampleur du marché est utile pour les traders de tendance qui cherchent principalement à profiter des paris sur les tendances des mouvements de prix sur le marché. Les tendances sont considérées comme relativement sans risque si les indicateurs utilisés sont exacts et si le risque est correctement pris en compte. Cependant, les tendances ne tiennent pas compte de la psychologie du trading, qui peut provoquer des mouvements de prix inattendus sur le marché.
Par exemple, la ligne avance-baisse Ligne avance-déclin La ligne avance-déclin (ADL) est un indicateur technique qui trace la différence entre le nombre d'actions en progression et les actions en baisse sur un jour est un ratio qui considère le nombre de actions dans un indice par opposition aux actions qui progressent négativement.
L'indicateur est utile car il intègre le poids de la capitalisation boursière d'une entreprise donnée tout en calculant la trajectoire des mouvements de prix, au lieu de simplement considérer les mouvements de prix de l'action de la plus grande entreprise de cet indice. Les exemples courants incluent $ NYAD et $ NAAD.
2. Sentiment du marché
Les indicateurs du sentiment du marché servent à comparer le prix d'un titre avec son volume d'échange. Il est fait afin de déterminer si, sur l'ensemble du marché, les investisseurs sont haussiers ou baissiers sur l'ensemble du marché.
Par exemple, le ratio put-call calcule le nombre d'options d'achat par opposition au nombre d'options de vente achetées dans une durée donnée.
3. Moyennes mobiles
Les moyennes mobiles sont utiles pour filtrer les points de données non pertinents en ce sens qu'elles «lissent» les données de prix disponibles. C'est parce qu'une moyenne mobile Moyenne mobile Une moyenne mobile est un indicateur technique que les analystes de marché et les investisseurs peuvent utiliser pour déterminer la direction d'une tendance. Il résume les points de données est exprimé sous la forme d'une seule ligne fluide qui représente le prix moyen d'un titre donné sur une période.
La période choisie est à la discrétion du commerçant, en fonction de ses priorités. Par exemple, les investisseurs et les adeptes des tendances à long terme considèrent normalement un délai de 50, 100 ou 200 jours. Les traders à court terme peuvent envisager une période d'une semaine.
La moyenne mobile peut indiquer plusieurs propriétés dans la trajectoire d'un titre donné. L'angle de la pente peut exposer la ligne de tendance. Une moyenne mobile horizontale montre que le prix du titre varie tandis qu'une moyenne mobile à pente positive montre que le prix est susceptible d'augmenter.
Il est important de noter que les moyennes mobiles ne prédisent pas les mouvements de prix, mais montrent simplement les mouvements de prix réels qui se sont déjà produits. Les exemples incluent $ NYA50, $ NYA200, $ NAA50 et $ NAA200.
4. Volume en équilibre (OBV)
Le volume des échanges est un indicateur important du marché, et le volume en solde rassemble un grand nombre de données relatives au volume en une seule ligne fluide. OBV ne prédit pas les mouvements de prix mais confirme les tendances. Un OBV à la hausse montre que le prix du titre augmente tandis qu'un OBV négatif accompagne les mouvements de prix négatifs.
Si l'OBV et le prix évoluent dans des directions opposées, le mouvement des prix est susceptible de changer de direction. Un OBV en hausse accompagné d'une baisse des prix montre que le prix pourrait bientôt commencer à augmenter. Une baisse des prix accompagnée d'un OBV qui est flatlining signifie que le prix est proche d'un creux.
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