Ce calculateur Black Scholes utilise la méthode de tarification des options Black-Scholes Modèles de tarification des options Les modèles de tarification des options sont des modèles mathématiques qui utilisent certaines variables pour calculer la valeur théorique d'une option. La valeur théorique d'un pour vous aider à calculer la juste valeur d'une option d'achat d'achat Une option d'achat, communément appelée «appel», est une forme de contrat dérivé qui donne à l'acheteur de l'option d'achat le droit, mais pas l'obligation , pour acheter une action ou un autre instrument financier à un prix spécifique - le prix d'exercice de l'option - dans un délai spécifié. ou option de vente Option de vente Une option de vente est un contrat d'option qui donne à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, de vendre le titre sous-jacent à un prix spécifié (également appelé prix d'exercice) avant ou à une date d'expiration prédéterminée.C'est l'un des deux principaux types d'options, l'autre type étant une option d'achat. .
Voici un bref aperçu de la calculatrice Black Scholes de Finance.
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Prix des options
Le calculateur Black Scholes de Finance utilise la méthode de tarification des options Black-Scholes. D'autres méthodes de tarification des options incluent le modèle binomial de tarification des options et la simulation de Monte-Carlo Simulation de Monte Carlo La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique appliquée pour modéliser la probabilité de différents résultats dans un problème qui ne peut pas être simplement résolu, en raison de l'interférence d'un variable. .
La méthode d'évaluation des options Black-Scholes se concentre uniquement sur les options européennes sur actions. Options européennes, qui ne peuvent être exercées qu'à la date d'expiration de l'option. Les options américaines, qui peuvent être exercées par anticipation, ne peuvent pas être évaluées selon la méthode d'évaluation des options Black-Scholes.
En utilisant cette méthode, la calculatrice Black Scholes fait quelques hypothèses dont vous devrez vous souvenir:
- L'action ne paie pas de dividendes Dividende en actions Un dividende en actions, une méthode utilisée par les entreprises pour distribuer la richesse aux actionnaires, est un paiement de dividende sous forme d'actions plutôt qu'en espèces. Les dividendes en actions sont principalement émis à la place des dividendes en espèces lorsque la société manque de liquidités.
- Rendements composés en continu Rendement composé en continu Le rendement composé en continu est ce qui se produit lorsque les intérêts gagnés sur un placement sont calculés et réinvestis dans le compte pendant un nombre infini de périodes. Les intérêts sont calculés sur le montant du principal et les intérêts accumulés sur les périodes données sont indépendants dans le temps et sont normalement distribués. Distribution normale La distribution normale est également appelée distribution de Gauss ou de Gauss. Ce type de distribution est largement utilisé en sciences naturelles et sociales. le
- La volatilité La volatilité La volatilité est une mesure du taux de fluctuations du prix d'un titre au fil du temps. Il indique le niveau de risque associé aux variations de prix d'un titre. Les investisseurs et les traders calculent la volatilité d'un titre pour évaluer les variations passées des prix des rendements composés en continu sont constantes et données
- Taux sans risque Taux sans risque Le taux de rendement sans risque est le taux d'intérêt qu'un investisseur peut s'attendre à gagner sur un investissement sans risque. Dans la pratique, le taux sans risque est généralement considéré comme égal aux intérêts payés sur un bon du Trésor public à 3 mois, généralement l'investissement le plus sûr qu'un investisseur puisse faire. est constant et donné
- Les frais de transaction ou les taxes sont de 0
- La vente à découvert est possible sans frais
- L'emprunt se fait au taux sans risque
Les principales variables calculées et utilisées dans le calculateur Black Scholes sont:
- Cours des actions Cours des actions Le terme cours des actions fait référence au prix actuel auquel une action se négocie sur le marché. Chaque société cotée en bourse, lorsque ses actions sont (S): le prix de l'actif ou de l'action sous-jacent
- Prix d'exercice Prix d'exercice Le prix d'exercice est le prix auquel le détenteur de l'option peut exercer l'option d'achat ou de vente d'un titre sous-jacent, selon qu'il détient une option d'achat ou une option de vente. Une option est un contrat avec le droit d'exercer le contrat à un prix spécifique, appelé prix d'exercice. (K): le prix d'exercice de l'option
- Time to Maturity (t): le temps en années jusqu'à la date d'exercice / d'échéance de l'option
- Taux sans risque (r): le taux d'intérêt sans risque
- Volatilité (σ): mesure de la variation des prix de l'actif sous-jacent dans le temps. Ce calculateur utilise la volatilité annualisée
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