Les principaux risques pour les banques comprennent les risques de crédit, opérationnels, de marché et de liquidité. Depuis les banques Intermédiaire financier Un intermédiaire financier désigne une institution qui agit comme intermédiaire entre deux parties afin de faciliter une transaction financière. Les institutions communément appelées intermédiaires financiers comprennent les banques commerciales, les banques d'investissement, les fonds communs de placement et les fonds de pension. sont exposés à une variété de risques, ils disposent d'infrastructures de gestion des risques bien construites et sont tenus de respecter les réglementations gouvernementales. Les organismes gouvernementaux, comme le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) au Canada, établissent les règlements pour contrer les risques et protéger les déposants.
Pourquoi les risques pour les banques sont-ils importants?
En raison de la grande taille de certaines banques, la surexposition au risque peut entraîner une faillite bancaire et affecter des millions de personnes. En comprenant les risques posés aux banques, les gouvernements peuvent établir de meilleures réglementations pour encourager une gestion et une prise de décision prudentes. La capacité d'une banque à gérer le risque influe également sur les décisions des investisseurs. Même si une banque peut générer des revenus importants, l'absence de gestion des risques peut réduire les bénéfices en raison des pertes sur les prêts. Les investisseurs de valeur sont plus susceptibles d'investir dans une banque qui est en mesure de générer des bénéfices et qui ne court pas un risque excessif de perdre de l'argent.
Points de résumé rapide
- Les principaux risques auxquels sont confrontées les banques sont les risques de crédit, opérationnels, de marché et de liquidité.
- Une gestion prudente des risques peut aider les banques à améliorer leurs bénéfices car elles subissent moins de pertes sur les prêts et les investissements.
- Les moyens de réduire les risques comprennent la diversification des actifs, l'utilisation de pratiques prudentes lors de la souscription et l'amélioration des systèmes d'exploitation.
Le risque de crédit
Le risque de crédit est le plus grand risque pour les banques. Cela se produit lorsque les emprunteurs ou les contreparties ne respectent pas leurs obligations contractuelles. Par exemple, lorsque les emprunteurs ne parviennent pas à payer le principal du principal Un paiement du principal est un paiement vers le montant initial d'un prêt qui est dû. En d'autres termes, un paiement de principal est un paiement effectué sur un prêt qui réduit le montant restant dû du prêt, plutôt que de s'appliquer au paiement des intérêts facturés sur le prêt. ou le paiement des intérêts d'un prêt. Des défauts de paiement peuvent survenir sur les hypothèques Hypothèque Une hypothèque est un prêt - accordé par un prêteur hypothécaire ou une banque - qui permet à un particulier d'acheter une maison. S'il est possible de contracter des prêts pour couvrir la totalité du coût d'une maison, il est plus courant d'obtenir un prêt pour environ 80% de la valeur de la maison. , cartes de crédit,et des titres à revenu fixe Glossaire des titres à revenu fixe Ce glossaire des titres à revenu fixe couvre les principaux termes et définitions d'obligations nécessaires aux analystes financiers. Ces termes sont traités en détail dans le cours sur les principes de base des titres à revenu fixe de Finance. Le non-respect des contrats obligatoires peut également survenir dans des domaines tels que les dérivés. Les dérivés Les dérivés sont des contrats financiers dont la valeur est liée à la valeur d'un actif sous-jacent. Ce sont des instruments financiers complexes qui sont utilisés à diverses fins, y compris la couverture et l'accès à des actifs ou des marchés supplémentaires. et garanties Garantie Une garantie est une promesse légale faite par un tiers (garant) de couvrir la dette d'un emprunteur ou d'autres types de responsabilité en cas de défaut de l'emprunteur.Les prêts garantis par un tiers sont appelés prêts garantis. à condition de.
Si les banques ne peuvent pas être entièrement protégées du risque de crédit en raison de la nature de leur modèle économique, elles peuvent réduire leur exposition de plusieurs manières. La détérioration d'un secteur ou d'un émetteur étant souvent imprévisible, les banques réduisent leur exposition grâce à la diversification Diversification La diversification est une technique d'allocation des ressources ou du capital du portefeuille à une variété de placements. L'objectif de la diversification est d'atténuer les pertes.
Ce faisant, lors d'un ralentissement du crédit, les banques sont moins susceptibles d'être surexposées à une catégorie avec des pertes importantes. Pour réduire leur exposition au risque, ils peuvent prêter de l'argent à des personnes ayant de bons antécédents de crédit, effectuer des transactions avec des contreparties de haute qualité ou posséder une garantie. La garantie est un actif ou un bien qu'une personne ou une entité offre à un prêteur en garantie d'un prêt. Il est utilisé comme un moyen d'obtenir un prêt, agissant comme une protection contre les pertes potentielles pour le prêteur en cas de défaut de paiement de l'emprunteur. pour sauvegarder les prêts.
Risque opérationnel
Le risque opérationnel est le risque de perte due à des erreurs, des interruptions ou des dommages causés par des personnes, des systèmes ou des processus. Le type de risque opérationnel est faible pour les opérations commerciales simples telles que la banque de détail et la gestion d'actifs, la gestion d'actifs La gestion d'actifs est le processus de développement, d'exploitation, de maintenance et de vente d'actifs de manière rentable. Le plus couramment utilisé dans la finance, le terme est utilisé en référence aux individus ou aux entreprises qui gèrent des actifs pour le compte d'individus ou d'autres entités. et plus élevé pour les opérations telles que les ventes et le trading. Les pertes résultant d'une erreur humaine comprennent la fraude interne ou les erreurs commises lors des transactions. Un exemple est quand un caissier donne accidentellement une facture supplémentaire de 50 $ à un client.
À plus grande échelle, la fraude peut se produire en violant la cybersécurité d'une banque. Il permet aux pirates de voler les informations des clients et de l'argent à la banque et de faire chanter les institutions pour obtenir de l'argent supplémentaire. Dans une telle situation, les banques perdent le capital et la confiance des clients. Les atteintes à la réputation de la banque peuvent rendre plus difficile l'attrait de dépôts ou d'activités à l'avenir.
Risque du marché
Le risque de marché découle principalement des activités d'une banque sur les marchés de capitaux. Cela est dû à l'imprévisibilité des marchés boursiers, des prix des matières premières, des taux d'intérêt et des écarts de crédit. Les banques sont plus exposées si elles sont fortement impliquées dans les investissements sur les marchés des capitaux ou dans les ventes et le trading Sales and Trading Sales and Trading (S&T) est un groupe dans une banque d'investissement qui se compose de vendeurs, qui appellent des investisseurs institutionnels avec des idées et des opportunités, et des traders , qui exécutent les ordres et conseillent les clients sur l'entrée et la sortie de positions financières. Les ventes et le trading sont la pierre angulaire qui fait ou défait une société de valeurs mobilières.
Les prix des matières premières jouent également un rôle car une banque peut être investie dans des entreprises qui produisent des matières premières. À mesure que la valeur du produit change, la valeur de l'entreprise et la valeur de l'investissement changent également. Les variations des prix des produits de base sont causées par des variations de l'offre et de la demande qui sont souvent difficiles à prévoir. Ainsi, pour réduire le risque de marché, la diversification des investissements est importante. Les banques réduisent également leurs investissements par la couverture. Couverture La couverture est une stratégie financière qui doit être comprise et utilisée par les investisseurs en raison des avantages qu'elle offre. En tant qu'investissement, il protège les finances d'un individu contre l'exposition à une situation risquée pouvant entraîner une perte de valeur. leurs investissements avec d'autres investissements inversement liés.
Risque de liquidité
Liquidité Liquidité Sur les marchés financiers, la liquidité fait référence à la rapidité avec laquelle un investissement peut être vendu sans impact négatif sur son prix. Plus un placement est liquide, plus il peut être vendu rapidement (et vice versa) et plus il est facile de le vendre à sa juste valeur. Toutes choses étant égales par ailleurs, les actifs plus liquides se négocient avec une prime et les actifs non liquides se négocient avec une décote. le risque fait référence à la capacité d'une banque d'accéder à des liquidités pour s'acquitter de ses obligations de financement. Les obligations comprennent le fait de permettre aux clients de retirer leurs dépôts. L'incapacité de fournir de l'argent en temps opportun aux clients peut entraîner un effet boule de neige. Si une banque tarde à fournir des espèces à quelques-uns de ses clients pendant une journée, d'autres déposants peuvent se précipiter pour retirer leurs dépôts car ils perdent confiance en la banque.Cela réduit encore plus la capacité de la banque à fournir des fonds et conduit à une banque run Bank Run Un Bank Run se produit lorsque les clients retirent tout leur argent simultanément de leurs comptes de dépôt auprès d'une institution bancaire de peur que la banque.
Les raisons pour lesquelles les banques sont confrontées à des problèmes de liquidité incluent une dépendance excessive à l'égard de sources de financement à court terme et un bilan Bilan Le bilan est l'un des trois états financiers fondamentaux. Ces déclarations sont essentielles à la fois à la modélisation financière et à la comptabilité. Le bilan affiche le total des actifs de la société et la manière dont ces actifs sont financés, soit par dette, soit par capitaux propres. Actifs = Passifs + Capitaux propres concentrés sur des actifs illiquides et perte de confiance dans la banque de la part des clients. Une mauvaise gestion de la durée actif-passif peut également entraîner des difficultés de financement. Cela se produit lorsqu'une banque a de nombreux engagements à court terme et pas assez d'actifs à court terme.
Les passifs à court terme sont des dépôts de clients ou des contrats de placement garanti (CPG) à court terme que la banque doit verser aux clients. Si la totalité ou la plupart des actifs d'une banque sont immobilisés dans des prêts ou des investissements à long terme, la banque peut faire face à un décalage de la durée actif-passif.
Des réglementations existent pour atténuer les problèmes de liquidité. Ils incluent l'obligation pour les banques de détenir suffisamment d'actifs liquides pour survivre pendant un certain temps, même sans l'afflux de fonds extérieurs.
Ressources supplémentaires
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- Gestion des risques Gestion des risques La gestion des risques englobe l'identification, l'analyse et la réponse aux facteurs de risque qui font partie de la vie d'une entreprise. Cela se fait généralement avec
- Ratio d'adéquation des fonds propres Ratio d'adéquation des fonds propres (CAR) Le ratio d'adéquation des fonds propres a établi des normes pour les banques en examinant la capacité d'une banque à payer ses engagements et à répondre aux risques de crédit et aux risques opérationnels. Une banque qui a une bonne RCA a suffisamment de capital pour absorber les pertes potentielles. Ainsi, il a moins de risque de devenir insolvable et de perdre l'argent des déposants.
- Ratios de levier Ratios de levier Un ratio de levier indique le niveau d'endettement contracté par une entité commerciale par rapport à plusieurs autres comptes dans son bilan, son compte de résultat ou son tableau des flux de trésorerie. Modèle Excel
- Bâle III Bâle III L'accord de Bâle III est un ensemble de réformes financières qui a été développé par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), dans le but de renforcer
